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2011年7月23日土曜日

8月2日以降 米国の返済および償還スケジュールと総額

W2C-Clipper(クリッパー)ユーザーの皆様へ

ご存じの方も多いとは存じますが、下記報告いたします。

世界の基軸通貨である米ドルが、8月2日までに議会両院での合意により赤字国債を追加発行できなければ、既存国債の元本償還ができない、いわゆるデフォルト(債務不履行)に陥るということです。(連邦債務には米議会が定める上限があり、赤字国債発行枠は、5月の段階で限度額に達してしまっている。)


「さすがにコレはないやろ~」とは思っていますが、比べれば小さいことですが本邦レバ規制もカブりますので、W2C-Clipperユーザーの皆様におかれましては是非今週中に少しでもリスクを下げておくことをオススメします。

ちなみに、、、米国の返済および償還スケジュールは、
 8月3日:社会保障を受けている5500万人の米国民に対する支払い(610億ドル)
 8月4日:短期国債の満期(300億ドル)
 8月11日:短期国債の満期(270億ドル)
 8月15日:利付き国債の四半期ごとの利払い日(256億ドル)  → 総額826億ドル(約11兆5000億円)
となっています。


このような状況も鑑みW2C-Clipperユーザーの皆様にアフターケア(サービス)として、これより順次、当方作成の「ちょっとしたノウハウ資料」を配布してまいります。Gmail: **@gmail.com での送信です。お受け取りください。
必要ない方に届いてしまいました場合誠に申し訳ありませんが廃棄ください。m(_ _)m
届いていない方はお手数ですが迷惑メールへの振り分けをご確認の上、こちらまでその旨ご連絡ください。W2C-Clipper開発チームM...


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2011年7月7日木曜日

mt4 EA (W2C-クリッパー)  に損切り設定がない理由




W2C-Clipperには損切り(S/L逆指値、以下ストップ)の設定がありません。
このことについて触れる前に、「インターバンクの仕組み」と「ストップについての考え方」を共有させてください。




「ストップを入れておけば安全である」 、逆に 「ストップのないポジション保有など自殺行為」 というようなある意味短絡的ともいえる考え方が、FX業者やその他セミナー講師において展開され、これを盲信する投資家さんがいらっしゃいます。(いわゆる損切り貧乏の候補ですね)
これにはかなり違和感をおぼえます。安易なストップ設定はFX業者の”思う壺”です。

無限大ともいえる市場参加者がシノギを削る為替相場において、そのストップ設定に ”正しいポイント” など存在しないと考えています。
仮に ”適切なストップ” ぐらいのものが存在するとするのなら、それはそのストラテジー全体に影響する最も難しいものであると思います。 (=エントリーはサインで入る場合が多く、入らない選択も可能。対してイグジットは必須であり、特にストップは往復ビンタを覚悟して損を確定すると言う資産増加曲線に反する行為であるため)

ストップ幅の設定はその売買ルールに大きく依存し、かつリミット幅とそのルールの持つ勝率との兼ね合いで決定されるものですので、固定○○pipsというのはワークしないものです。
また素行の悪い業者?で取引されている方は、そのストップを設定することによりそれを狙われることもあるようです。ロスカット狩り、ストップ狩りはその被害者の数からも存在する側の意見を信奉しています。(^^;)




2009年以降、FXを始めた方々には知らない方も多くいらっしゃるようですが、インターバンク上にもレートがなくなる(表現は適切でないかもしれません)ことがあります。
レートの下一桁(クロス円なら○銭の単位)が連続して動くとは限らないと言う意味です。
私の経験では、インターバンク直結の老舗FX業者で2008年に目撃した GBP/JPY 80pips の値トビが最大。当時一日の値動きが19円↓、17円↑というのがあり、10円前後はざらに動いてました。

つまり、あなたの設定した逆指値で かならず約定するとは限らない ということです。

こういった特殊な相場で約定するためには、業者の信用力が大きく影響してきます。
前記カバー取引を行わない業者(:もちろん違法ではありません)であれば、暴落中に狙ったレート近辺での売りのポジションメイク、同じく暴騰中に買いのポジションメイクはかなり難しいでしょう。業者の損になりますから。
また丸見えのストップレートは滑らせて、追徴を請求した方が儲かります。実際こういった業者が多数存在した暗黒時代でした。




インターバンクという取引所が存在しないことは、FXをされている方にはすでに周知のところですが、
その仕組みや瞬間ゝのレートがどのように決定されるのかということに関しては、ご存じない(興味ない?)方も多いと想像します。

マーケットメーカーが「この価格なら取引しますよ」というBID(売値)&ASK(買値)レートを、EBS(Electronic Broking System)へ入力することで、あるいは銀行間ボイストレーディングにより提示された前記レートでお互いに合意した場合に決定するという仕組みのようです。

このBIDとASKレートの差をスプレッドといい、このスプレッド幅はその時の相場上下動の激しさ、市場の流動性、銀行の信用力等に依存し変化します。つまり、常にナローな固定スプレッドを提示している多くの業者は、カバー取引を行わず呑んでいる(博打の親と子の関係に等しい)ことを示しており、そのような業者は突然の大きな変動に対応できずにストップの約定が出来ない可能性が高いことを意味します。

言い換えれば、多くのカバー先金融機関を有する変動スプレッドの業者スプレッドをモニターすることで、平時の相場における流動性を推測することができます。(このことはスキャルピング売買ルールを好むトレーダーには非常に有効な事項といえます。)




最後に、バックテストにおいて過去1分足4本値にそのストップレートが存在したとしても、その時の相場にそのレートが存在していたとは限りません。(MT4-BackTestでは1分足データよりティックデータを作るそうです。)
また仮に存在していたとしても、そのレートで約定したとは限りません。
業者の提示する過去4本値データすべてが、その時実際に提示したものとも限りません。
業者によっては過去データが改ざんされている可能性があるからです。




まとめますと、

★デモとは異なりライブではトレード回数に比して目に見える手数料と見えない手数料(スリッページ、未約定、約定拒否)が増大する。
★相場心理/力学に基づかないストップ設定は、損切り貧乏になる可能性が高い。
★ストップ設定を機関投資家のみならず業者にも狙われる。
★インターバンク(マーケットメイカー)にもレートが提示できないことがある。
★バックテスト用過去1分足4本値データの連続性と改ざんに疑問アリ。






前置きが長くなりましたがこれらの ”不確かさ” をふまえて、我々は資金管理のみで勝つEAを選択しました。

そこでナンピン+マーチンゲールなのですが...

ポピュラーなナンピン+マーチンゲールEAでは、未来の相場に対して「このような相場を予想するならこのぐらいのリスクテイクで!」というような初期ロット提示が出来ないこと、またそのロジック自体極端な利小損大となるためストップの設定が難しいことという2つの大きな課題がありました。

例えば、W2C-Clipper-HP(http://www.w2c-clipper.com/)の最下部にある「他手法との比較:Type.K」を例に挙げて説明しますと、そのルールでは60pips逆行する毎にナンピンを繰り返し、5円の逆行により取得した33万5000ドルのポジションを仮に損切りしたとすると、確率的には半分がそうであろう初期ロット4000ドルでの利食い800回分に相当してしまいます。

リミットが10pipsで、ストップが1500pipsというものも拝見しましたが、このストップは飾りとして入れているだけで、大して意味のないものであることがわかります。 数字もバクっとしてますしね。(笑)
なぜなら、このストップがついたときには、その値幅もさることながら、そのときの合計ロット数を掛け合わせると、10pipsの利食いxン千回というとんでもない損害となり、もう元のPLカーブにのせることが不可能となるからです。

つまりナンピン+マーチンゲールは、利食いのポイントを現在レートに近づけるためにロット数を増大させる方法なので、”まともなストップ設定”ができないのです。通常ストップ=ロスカットです。


これを解決するために、W2C-Clipperにはナンピン幅も変動させる方法で、資金ショートによる損切り(=ロスカット)となりにくいルールを採用しました。

2011.7月現在、公開中のデモ口座運用成績の逆行幅300pipsにおいてもまだ3ナンピン、このリスク設定では6ナンピン1708pipsまでロスカットとはならない設計です。(リスクを提示した最低設定にすれば単独運用でも2700pips以上耐える設計です。その間に適当な戻し押し目があればスクエアです。)
価格消滅リスクが極めて低いという、為替相場が株の相場と大きく異なる点ですが、これをエッヂとし最大限に利用したものがW2Cクリッパーなのです。











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2011年7月3日日曜日

mt4 EA W2C-Clipper 実践結果 20110701

【W2Cクリッパー デモ口座運用成績公開】
W2C-Clipperを売り買い専用に複数チャートに設定しデモ口座で運用しています。
ロットアクションがわかりやすいように、10万ドル、0.1ロットxN (設定3相当)で行っています。

Closed Transactions:
w2cclipper/usdjpy20110702

内容につきましては、専用HP(http://w2c-clipper.com/)および、下の過去記事もご参照ください。以下詳細レポートを記載します。ご査収ください。




Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 14 627.25 Floating P/L: -3 036.20 Margin: 2 490.00
Balance: 114 627.25 Equity: 111 591.05 Free Margin: 109 101.05

Gross Profit: 22 298.45 Gross Loss: 7 671.20 Total Net Profit: 14 627.25
Profit Factor: 2.91 Expected Payoff: 46.88
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 135.70 (1.04%) Relative Drawdown: 1.04% (1 135.70)

Total Trades: 312 Short Positions (won %): 174 (73.56%) Long Positions (won %): 138 (65.22%)
Profit Trades (% of total): 218 (69.87%) Loss trades (% of total): 94 (30.13%)
Largest profit trade: 1 224.55 loss trade: -374.83
Average profit trade: 102.29 loss trade: -81.61
Maximum consecutive wins ($): 16 (744.73) consecutive losses ($): 4 (-283.55)
Maximal consecutive profit (count): 1 899.99 (4) consecutive loss (count): -830.03 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2




【W2Cクリッパー Strategy Tester Report】
W2C-Clipper開発に用いた2005.01~2010.09までのデータをバックテスト、
それ以降の 2010.10.01~ のテスト結果をフォワードテストとして位置づけています。
結果は↓
w2cclipper/usdjpy20110702bt



通貨ペア USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
期間 1分足(M1) 2010.10.01 00:00 - 2011.07.01 22:59 (2010.10.01 - 2011.07.02)
モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
パラメーター base_Lots=0.03; magic_number=330504;
Bars in test 258828 Ticks modelled 6028430 Modelling quality 25.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 1459.10 Gross profit 2529.12 Gross loss -1070.02
Profit factor 2.36 Expected payoff 15.20
Absolute drawdown 740.45 Maximal drawdown 1622.02 (14.91%) Relative drawdown 14.91% (1622.02)
Total trades 96 Short positions (won %) 54 (70.37%) Long positions (won %) 42 (64.29%)
Profit trades (% of total) 65 (67.71%) Loss trades (% of total) 31 (32.29%)
Largest profit trade 753.59 loss trade -207.86
Average profit trade 38.91 loss trade -34.52
Maximum consecutive wins (profit in money) 6 (808.07) consecutive losses (loss in money) 4 (-573.61)
Maximal consecutive profit (count of wins) 808.07 (6) consecutive loss (count of losses) -573.61 (4)
Average consecutive wins 3 consecutive losses


【過去記事】
W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 1/
W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 2/
W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 3/
W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 4/
W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 5/
W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 6/





【特典】 当サイトより W2C-Clipper をお買い上げの方全員に、『W2Cクリッパーを"人一倍" 活用する方法 ~ W2Cメンバーからのアドバイス ~』 & 『W2Cクリッパーをフル活用するための知識 〜 開発メンバーからの回答集 〜』 をプレゼントいたします。ユーザーページよりダウンロード下さい。ダウンロードが出来ない方は、こちらまで注文IDとメールアドレスをご連絡ください。



2011年7月2日土曜日

ロブ・ブッカー『NYボックス』ご紹介

シンプルトレードの決定版、、、
カリスマFXコーチ ロブ・ブッカーの『NYボックス(MT4使用)』という手法をご紹介します。


日本時間にNY時間の高値と安値をブレイクしたらその方向にXXpip以上動くことが多いことを利用する手法。
ブレイクしてもXXpip動かなかったら反対の方向に動くことが多いことも利用。

15分足チャートで、ニューヨークが動き出す前の7時間、つまりニューヨーク時間で深夜0時と朝の7時にまずタテの線を引く。
そして、その期間の高値と安値にヨコの線を引く。

実際にトレードする時間はニューヨーク時間の朝7時から次のボックスを描き始める深夜0時までの間。



売買ルール)ドル/円

・このボックスをブレイクしたら、その動きについていくやり方。
 上に抜けたら「買い」、下に抜けたら「売り」でエントリー。
 ※ ボックスを抜けたかどうかは、15分足のローソク足が完全にできあがってから判断。

・決済ポイントは、ボックスを抜けた次のローソク足の始値から20pips離したところで利益確定、
 逆方向に30pips離したところで損切り。

・残念ながら損切り注文に引っかかってしまった場合、途転エントリーを行う。
 この場合、決済はNYボックスの底辺で利益確定、エントリーポイントから30pips上で損切り。

・ちなみにNYボックスのトレード機会は1日(ニューヨーク時間の朝7時から深夜0時)のうち“1セット”。
「ブレイクアウトトレード」で成功すれば、それで終了。
「ブレイクアウトトレード」で失敗した場合は「リバーサルトレード」後終了。
それ以降に再びチャートがボックスを抜けることがあっても、それはNYボックスのトレード対象とはならない。


【参考】
http://zai.diamond.jp/servlet...1&page=2


【MT4】
設定済みMT4のダウンロードはこちら → FXDD Malta - MetaTrader 4 (NY-box).zip ※
適当なフォルダに解凍 → FXDD Malta - MetaTrader 4 (NY-box)\terminal.exe をダブルクリックし MT4 を起動 → デモ口座の申請 → ログインIDを取得 → 完了

※パスワードは標準のものではありません。
上記に含まれませんが、その他通貨条件だし可能なEAもあります。
W2C事務局にご連絡ください。 http://w2c.trgy.co.jp/inquiry/
ノンメンバーの方はお気軽に入会お申し込みください。新たな出会いを楽しみにしております。 http://w2c.trgy.co.jp/about/admission/



【その他ダウンロード資料】
 ダウンロードカテゴリ
 勉強会用資料 & 売買ルール