Google Ads

2012年4月25日水曜日

W2Cクリッパー(MT4EA) ノーマル稼働と両建ての差について

W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 11/
より...



【MT4 OnlyLong+OnlyShort vs. Long&Short】

W2C-Clipperユーザーの多くが、Long&Short(ノーマル)稼働に加え、あるいは単独で OnlyLong+OnlyShort の両建て稼働を実践されているものと想像します。

ノーマルと両建て、、、どちらが有利である等の議論に明確な解はありませんが、今回の円安相場を例にこれらについて示します。




本年1月からの各テスト結果を下にアップしました。

Long&Short (=ノーマル稼働)

OnlyShort

OnlyLong


ノーマル稼働の初手ショートエントリーが77円処であるのに対し、OnlyShortのエントリーは最安値付近の76.1円。
エントリーの違いによりリミットも異なるため、これが今回の80.3までの下押しでスクエアになったノーマル稼働との差となっています。(ちなみにOnlyLongは相場の流れに沿って利確を繰り返します。)


以前、ノーマル稼働に比べ両建て稼働にリスク低減(=パフォーマンス向上: mt4 EA (W2C-クリッパー)  両建運用評価  )効果が期待できるとしましたが、今回はその補足記事となります。本EAの性格上、場面によってはリスク(損失)とリワード(収益)が様々入れ替わる場合もあるということです。




また、稀な例ではありますが、2010年6月〜行ったバックテスト結果を示します。

Long&Short (=ノーマル稼働) 0.03
OnlyLong 0.03

ノーマル稼働では既報の通り長期に掴まることもなく利益を積み上げます。
それに対して OnlyLong設定においては、1万ドル0.03ロット(スタンダード設定相当)では、2011年震災の影響による急落であえなくロスカットとなってしまいます。

OnlyLong 0.01

1万ドルOnlyLong 0.01ロット(セーフティ設定) では、ロスカットレベルまではまだ十分な余裕がありますが、2年近く掴まった状態で未だ利食い待ちです。

上記は、両建てが常に有利であることに反するデータとなります。
これから訪れる未来にも、ピンポイントでこのようなタイミングの悪いエントリーポイントと稼働条件は ”多数” 存在するはずです。


繰り返しになりますが、これらに対抗する手段は単純に「リスクを抑えること」に尽きます。
「エントリーポイントを様々なタイミングに分割しランダムウォークに適応すること」、
さらには「OnlyLong+OnlyShort(両建て)稼働に加え、Long&Short(ノーマル)稼働も用いること」も、これら対策となろうかと考えます。

既報の「W2Cクリッパーを人一倍活用する方法」も併せて参照ください。






リアルタイム成績公開 詳細はこちら(IBFX/GFT myfxbook 使用)


【特典】 当サイトより W2C-Clipper をお買い上げの方全員に、『W2Cクリッパーを"人一倍" 活用する方法 ~ W2Cメンバーからのアドバイス ~』 & 『W2Cクリッパーをフル活用するための知識 〜 開発メンバーからの回答集 〜』 をプレゼントいたします。ユーザーページよりダウンロード下さい。ダウンロードが出来ない方は、こちらまで注文IDとメールアドレスをご連絡ください。



2012年4月5日木曜日

独立事象とそうでないもの

W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 10/
より...

【マーチンゲール 為替相場 vs. コイントス】

ナンピン+マーチンゲールEAは必ず破綻するといった記事を目にすることがある。
これに対して我々は、「それはリスクテイク次第である」と反論したい。

独立事象※1)であるコイントスでは、例えば 10回連続で表が出たとしても、11回目の表が出る確率は変化することなく50%である。

対して、相場心理が働く為替相場では、例えば週足5連騰後の翌週に陰線が建つ確率よりも、6連騰後の翌週陰線確率は大きく上昇する。(7連騰後となればさらに飛躍的に上昇する。)

このことは相場心理に適(かな)っているだけでなく、過去データにおいてもある程度実証されている。


為替相場がコイントスとは異なり、独立事象ではない※2)からである。



※1) 独立事象のもの
例えばルーレット、クラップスのような、前回の結果が今回に影響しないようなゲームである。このようなスタイルのゲームは、控除率が0ではない限りどのような賭け方をしようと期待値は常にマイナスであり、長期間のプレイで勝利することは難しい。

※2) 独立事象でないもの
例えばブラックジャック、バカラなどのようなゲームである。これらのゲームは、各ラウンドごとにカードを新たにシャッフルしなおさず、前回までに使われたカードの含まれないデックで次のゲームが始まる(マルコフ過程)。つまり、ラウンドごとに1単位に対する期待値が変動し、プレイヤはそれを利用することができる。
出典:ウィキペディア




使用中のEAに対する十分な理解を持って取り組むことができるのならば、貴重な資産をブラックボックスな投資信託などに預けるよりも、遥かに安定したパフォーマンスを自身の口座で実現する事ができうると考えている。

半期や年度末毎に、ある程度ポジションをスクエアにすることにより顧客に配当することが義務付けられたファンドのような、時間制限というマイナスエッヂが無いことだけが、個人投資家の唯一の強みなのだから...






リアルタイム成績公開 詳細はこちら(IBFX/GFT myfxbook 使用)
www.myfxbook.com/W2C_Clipper






【特典】 当サイトより W2C-Clipper をお買い上げの方全員に、『W2Cクリッパーを"人一倍" 活用する方法 ~ W2Cメンバーからのアドバイス ~』 & 『W2Cクリッパーをフル活用するための知識 〜 開発メンバーからの回答集 〜』 をプレゼントいたします。ユーザーページよりダウンロード下さい。ダウンロードが出来ない方は、こちらまで注文IDとメールアドレスをご連絡ください。



2012年1月16日月曜日

W2C-Clipper 設計方針とマージンについて(リミット)

W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 8/
より...

【W2C-Clipper リミット値について】



上は2007年8月からのドル/円日足チャートです。
複数回の介入による急上昇はありますが、2011年の相場が過去に例を見ない、如何にボラティリティの小さいものであったのかがわかります。

W2C-Clipperの発売後(2010.12.10〜)いきなりこのような相場にみまわれたため、振り返れば当方ライブ口座もリスクを抑え過ぎてしまっていたようで、当初期待した運用率とはほど遠い結果となってしまいました。 ※もちろん終わってみないとわからないのですが...
クレームではありませんが、ユーザーの皆様からもこの辺りの改善要望を頂くことがあります。



本記事は、W2C-Clipperのリミット値に関して、その設計方針とマージンのご報告です。
とともに、前記改善要望についての見解を述べさせて頂きます。
また予想は無意味かもしれませんが、「このような相場が続くことはない」ということへの反論も少ないことでしょう。



■ 設計方針とマージンについての報告
ナンピン+マーチンゲールEAはエントリー条件に過度にこだわらないことからも、最も決定し易いパタメーターがリミットとなろうかと思います。
下にその決定プロセスについての概要を示します。

リミット vs. 総利益  リミット vs. Trade数

上左図はW2C-Clipperにおいて、リミット値を横軸に、総利益を縦軸に、それぞれ特徴的な各相場において観測したものです。同時にトレード数との関係も右に示しました。 テスト条件は、1万ドル0.03ロットスタート(スタンダード設定)、テスト時のスプレッドは2.2pips、過去データはFXDDより

 ・まず2009年(緑▲)を典型的な相場と仮定すると、総利益はリミット値30pipsを境に4000pips前後で頭打ちとなりサチっている。
 ・また同様に15pips以下では急激に総利益が低下している。
 ・これに関して補足すると、取引回数に比例して、バックテストでは言及できないスプレッドの拡大やスリッページのリスクが増大することから、
 ・また、利益に対するスプレッド(=手数料)の比率が高いことからも、15pips以下のリミット設計は、ここに示すよりもさらに大きな、実運用でのパフォーマンス低下を招くと予想される。
 ・前出の過去最低のボラで終わった2011年(橙◆)では、総利益が相対的に少な過ぎることからも、この点に関しての有意差は見られなかった。
 ・逆に、リミットの上限は、2008年(青■)のような相場で決めることができる。
 ・30pipsまでは、リミット値に比例して上昇した総利益が、45pipsを境に減少する。
 ・当然リミット値が大きくなると取引回数も低下するため、統計学的な見地からもこれ以上の値は選択できない。



リミット vs. 最大D.D.  リミット vs. P.F.

補足として、リミット値を横軸に、最大DDを縦軸にとったもの(左図)、PFとの関係を右図に示します。

 ・2011年度には観測できないが、前記だけでなく最大DDとの関係からも大きなリミット値が選択できないことがわかる。
 ・これは、リミット値とナンピン解消のために必要となる 戻り/押し目 の手前 下落/上昇に対する比率 が相対的に大きくなるためである。
 ・最後にリミットとPFとの関係は、リミット値に比例して上昇、30pips以上で頭打ちとなる。2011年度はそのまま上昇傾向をたどっているが、その値の異常さからも、また上図からもわかるように総利益が極端に少ないため、その傾向を議論するに至らない。



以上から、
 ・「リミットを小さくコツコツ利確するのがいいのではないか?」という問いに対する回答とします。
 ・具体的には、25pips以下、45pips以上の初手リミット設定値は、データから選択できないという結論に至りました。
 ・これは、言い換えれば W2C-Clipperのリミット設計値には、その前後に大きなマージンを有するということを示します。




■ リミット値やナンピンロット係数を、その時のボラティリティやテクニカル指標で決定すると...
リスク管理が極めて難しくなることは、一定期間本タイプEAを使ったユーザーであれば容易に想像できるかと思います。
相場の怖さを体験したキャリアのある投資家は、自由度が無くロジックが不明確な、自身でコントロールできない自動売買ソフトを敬遠する傾向にあるものです。

繰り返しになりますがW2C-Clipperの最大の特徴は、その不確定な未来の相場に対して、自身で取り得るリスクをあらかじめ覚悟/決定し臨むことができる点にあります。

ストップやナンピンが、いつどのようなタイミングで、また何ロットで発動するのかわからないような設計では、実運用には向かないと考えます。確率的にその半分がそうであろう初手決済の比率を上げるための努力が、資金管理を困難にするのであれば、それは本末転倒だからです。




【特典】 当サイトより W2C-Clipper をお買い上げの方全員に、『W2Cクリッパーを"人一倍" 活用する方法 ~ W2Cメンバーからのアドバイス ~』 & 『W2Cクリッパーをフル活用するための知識 〜 開発メンバーからの回答集 〜』 をプレゼントいたします。ユーザーページよりダウンロード下さい。ダウンロードが出来ない方は、こちらまで注文IDとメールアドレスをご連絡ください。