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2012年4月25日水曜日

W2Cクリッパー(MT4EA) ノーマル稼働と両建ての差について

W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 11/
より...



【MT4 OnlyLong+OnlyShort vs. Long&Short】

W2C-Clipperユーザーの多くが、Long&Short(ノーマル)稼働に加え、あるいは単独で OnlyLong+OnlyShort の両建て稼働を実践されているものと想像します。

ノーマルと両建て、、、どちらが有利である等の議論に明確な解はありませんが、今回の円安相場を例にこれらについて示します。




本年1月からの各テスト結果を下にアップしました。

Long&Short (=ノーマル稼働)

OnlyShort

OnlyLong


ノーマル稼働の初手ショートエントリーが77円処であるのに対し、OnlyShortのエントリーは最安値付近の76.1円。
エントリーの違いによりリミットも異なるため、これが今回の80.3までの下押しでスクエアになったノーマル稼働との差となっています。(ちなみにOnlyLongは相場の流れに沿って利確を繰り返します。)


以前、ノーマル稼働に比べ両建て稼働にリスク低減(=パフォーマンス向上: mt4 EA (W2C-クリッパー)  両建運用評価  )効果が期待できるとしましたが、今回はその補足記事となります。本EAの性格上、場面によってはリスク(損失)とリワード(収益)が様々入れ替わる場合もあるということです。




また、稀な例ではありますが、2010年6月〜行ったバックテスト結果を示します。

Long&Short (=ノーマル稼働) 0.03
OnlyLong 0.03

ノーマル稼働では既報の通り長期に掴まることもなく利益を積み上げます。
それに対して OnlyLong設定においては、1万ドル0.03ロット(スタンダード設定相当)では、2011年震災の影響による急落であえなくロスカットとなってしまいます。

OnlyLong 0.01

1万ドルOnlyLong 0.01ロット(セーフティ設定) では、ロスカットレベルまではまだ十分な余裕がありますが、2年近く掴まった状態で未だ利食い待ちです。

上記は、両建てが常に有利であることに反するデータとなります。
これから訪れる未来にも、ピンポイントでこのようなタイミングの悪いエントリーポイントと稼働条件は ”多数” 存在するはずです。


繰り返しになりますが、これらに対抗する手段は単純に「リスクを抑えること」に尽きます。
「エントリーポイントを様々なタイミングに分割しランダムウォークに適応すること」、
さらには「OnlyLong+OnlyShort(両建て)稼働に加え、Long&Short(ノーマル)稼働も用いること」も、これら対策となろうかと考えます。

既報の「W2Cクリッパーを人一倍活用する方法」も併せて参照ください。






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2012年4月5日木曜日

独立事象とそうでないもの

W2C-Clipper「クリッパー【FX自動売買ソフト探しからの解放】MT4資産運用システム」... 10/
より...

【マーチンゲール 為替相場 vs. コイントス】

ナンピン+マーチンゲールEAは必ず破綻するといった記事を目にすることがある。
これに対して我々は、「それはリスクテイク次第である」と反論したい。

独立事象※1)であるコイントスでは、例えば 10回連続で表が出たとしても、11回目の表が出る確率は変化することなく50%である。

対して、相場心理が働く為替相場では、例えば週足5連騰後の翌週に陰線が建つ確率よりも、6連騰後の翌週陰線確率は大きく上昇する。(7連騰後となればさらに飛躍的に上昇する。)

このことは相場心理に適(かな)っているだけでなく、過去データにおいてもある程度実証されている。


為替相場がコイントスとは異なり、独立事象ではない※2)からである。



※1) 独立事象のもの
例えばルーレット、クラップスのような、前回の結果が今回に影響しないようなゲームである。このようなスタイルのゲームは、控除率が0ではない限りどのような賭け方をしようと期待値は常にマイナスであり、長期間のプレイで勝利することは難しい。

※2) 独立事象でないもの
例えばブラックジャック、バカラなどのようなゲームである。これらのゲームは、各ラウンドごとにカードを新たにシャッフルしなおさず、前回までに使われたカードの含まれないデックで次のゲームが始まる(マルコフ過程)。つまり、ラウンドごとに1単位に対する期待値が変動し、プレイヤはそれを利用することができる。
出典:ウィキペディア




使用中のEAに対する十分な理解を持って取り組むことができるのならば、貴重な資産をブラックボックスな投資信託などに預けるよりも、遥かに安定したパフォーマンスを自身の口座で実現する事ができうると考えている。

半期や年度末毎に、ある程度ポジションをスクエアにすることにより顧客に配当することが義務付けられたファンドのような、時間制限というマイナスエッヂが無いことだけが、個人投資家の唯一の強みなのだから...






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