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2014年5月19日月曜日

『バックテストでは優秀なEA』がフォワードで通用しないワケ  -Trilogy Inc.-


自動売買システム(EA)の評価方法について レポートを作成しました。


   

無料の宣伝用資料ですが、
EAにご興味をお持ちの方々には大変有益なレポートとなっておりますので、
是非ともご一読ください。


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株式会社トリロジー(Trilogy Inc.)  http://goo.gl/W2C-Dixie
近畿財務局長(金商)第372号 日本投資顧問業協会会員
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2014年5月8日木曜日

「バックテスト」で結果を出しているEAが「フォワード」でコケる理由 ①



表題の件、まずこちらをご一読ください。


H1終値(=始値)判定のW2C-Matthewは、フォワードとストラテジーテスターレポートに差はありません。
さらに特筆すべきは、6年分(3000回超)のバックテストで導かれた性能を表す数値と、
100回程度のそれが、もうすでにほぼ同等となっていることです。(最近リリースのW2C-Dixieも同じ)

実はコレ、バックテストとフォワードの成績が同じであるということは、本来当たり前でないとアカン話なんですが、、、



多くのEAでこの差が大きいのは、リアルタイム判定※に因るところが大きいと考えます。
※終値確定前の変動しているインジケーターを使用するため。止まったチャートを用いるのがバックテスト。

このことが、みなさんの 「EAを使うのはバックテストとフォワードが大きく異なるので嫌や!」
っていう認識につながったようです。


そういったEAがダメと言うわけではありません。差が大きいので使いづらく、
実運用するのにどの程度マージンを見たらいいのかという評価が難しいということ。



もちろん右肩上がりを演出しているだけのこんなものはソレ以下の話ですが、、、


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株式会社トリロジー(Trilogy Inc.)  http://goo.gl/f46pMM
近畿財務局長(金商)第372号 日本投資顧問業協会会員
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