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2016年3月22日火曜日

自称プロトレーダー、無登録業者のセールストークに騙されるな

「最近では月に資金を4倍にした経験を持つ」 ⇒ 単なるリスクの取り過ぎ。1万円を4万円にしたのか? FX相場では、1億円を4億円にするのも同じ作業(FX業者が約定するのであれば)。 もしできるのであれば生涯賃金もあっさりと1ヶ月で稼げてしまう。 為替相場はランダムネスではないがそれに近いもの。 そのトレードの潜在的リスクを無視し、たまたま取れた利益を自慢しているようでは、そのキャリアは信用に値しない。 またプロフェッショナルであればあるほど、これは口外したがらないはずである。 「どんな相場でも『週単位』ではまず負けない」 ⇒ エントリー(/イグジット)の確度を上げるためには、エントリーにフィルター(ex.MA○○が上向きの時にショートポジションは取らない等)を掛けていく。 このフィルターが多ければ多いほど、トレード毎の確度は上がるが、反してトレード数は激減してしまう。 このトレード数を補うために、売買ルールを増やし、複数時間軸、複数通貨ペアでトレードするのだが、人間が対応できる数など高が知れている。これが「週単位で負けない」を否定するひとつの理由である。 これは仮に「月単位で負けない」であったとしても、その実現は非常に難しいと考えている。 年単位で勝ち続けているファンドがないこともこの証左となる。たかが10年程度でもほとんど存在しない。 このトレーダーは損切りをしてないだけ?大量にポジションを持ち、利益の出ているポジションだけ利食いしているだけなのかもしれない。 実績を上げてきたプロと呼ばれるトレーダーは「相場で永く生き残る為には、損失は早めに確定し、利益を最大限引っ張るべきだ」と真逆のアドバイスをするものである。 FX塾やキャリアの少ないトレーダーに多いセールストーク。 よく考えれば、ツッコミどころ満載なので注意されたい。

2016年3月17日木曜日

EAのロジックがわかったところで...

そのEAのロジック(≒売買ルール、ベッティングルール、その両方)が理解できたとしても、 そのロジックが利益をもたらしてくれるのかどうかは、 どれほど賢い人間であろうとも、 頭で考えて答えが出るようなものではありません。 アタリをつけることすら困難なのではないでしょうか。 なぜなら相場の値動きは、数学的に完璧なものではないにしても、 ほぼランダム・ウォークだからです。 仮にご自身の経験の中でワークした売買ルールがあったとしても、 短期間のソレでは、エッヂを見つけたことにはなりません。 早晩五分に戻されるような相場に見舞われるからです。 (右肩上がりを演出したEAも同じ) ほぼランダム・ウォークである為替相場のエッヂを見つける唯一の方法は、 ある程度長期間の相場、あるいは統計的に十分なトレード数に照らし合わせた、 バックテストによる評価だけなのです。 ちなみにW2C-Dixie(http://w2c-dixie.com/download/StrategyTester_Dixi100_20050101-20140425.htm)は、 2005.01.01 - 2014.04.27 の9年間、4489回のトレードにより、 $10,000 の口座残高は、 $236,618 の勝ちと、 $188,095 の負けを積み上げ、 $48,523 の利益を出しました。 この結果は、$10,000 が6倍に殖えたことを意味しますが、 そのためには、19倍弱の負けを計上する必要がありました。 これがトレードで利益をあげる方法なのです。

2016年3月16日水曜日

自動売買ソフト(EA)の評価方法について Upper class

本日、「自動売買ソフト(EA)の評価方法について Upper class」
http://fx-on.com/ebooks/detail/?id=9138
をFXonより発売開始しました。
宜しくお願い致します。m(_ _)m

「自動売買ソフト(EA)の評価方法について Beginners' class」
はこちらです。 → http://fx-on.com/ebooks/detail/?id=5530

2016年3月12日土曜日

トレードの幻想と現実

リスク管理を無視した無謀なトレードで、短期間のうちに数万円を億にしたというトレーダーは実在します。 派手な煽りでその手法を公開するのですが、その後そのトレーダーに訪れた悲惨な未来については何も語られません。 その利益を失った上に、遅すぎた納税による大きな借金を背負い没落したことを... もし1年で元本を2倍(≒+6%/月)にできるEA(=トレーダー)が存在するとしたら... 10年で1000倍、その後たった10年足らずで10万倍となります。 これは 1億円が10兆円...その数年後にはこのEA以外すべてのトレーダーが破産するレベルにまで成長してしまいます。 聖杯の存在は否定しません。 一定期間という条件付きで、また銘柄、時間軸を限定するのであれば、それは確実に存在します。 しかしそれはいつか破綻します。過去最大のポジションを持ったときに... 聖杯を求めているうちは、結果が運に大きく左右されるギャンブルと同じです。投資はギャンブルであってはならないのです。 もしもその年に、一般常識からかけ離れた異常な利益を受け取ったのであれば、それは大きなリスクの裏返しとしてであることを知らなければなりません。 トレードに一攫千金の夢を描くのは自由ですが、現実はこんなものです...

2016年3月10日木曜日

為替相場は最もリスクが低く公平なマーケット

投資には様々なリスクが存在するが、流動性リスクの低い(= 流動性が高い)マーケットでは、特に経験(プロとアマ)の差が出にくい。 流動性リスクとは、そのマーケットの規模に正比例する。売買オーダーが約定し易いためである。 マーケットは大きければ大きいほど安全で公平といえる。 為替マーケットは、未来永劫すべてのマーケットの中で最も規模が大きい。 マーケットとしては世界第2位のNY証券取引所が1000億ドル/日程度であるのに対して、為替マーケットはその50倍の規模を誇る。 しかし、マーケット規模が巨大であるということは、参加者が多いということであり、それだけ値動きは複雑になる。 これがこれまでは流動性リスクが低く公平な為替マーケットへの参入障壁となっていた。 我々の提案するMT4 EA ポートフォリオ運用戦略とは、このマーケットに主眼をおいて展開するものである。

2016年3月6日日曜日

市場はランダムウォーク!?

相場の値動きは、どの時点においても長期的にも短期的にも上昇と下降の可能性がほぼ同じであり、独立した事象であるから、過去のトレンドやデータによって将来の値動きを予測することは不可能である」 … とするのがランダム・ウォーク理論です。 しかし、これはあくまでも数学的に厳密なランダム・ウォークであることが前提で、相場には少なからず「上昇と下降の可能性がその逆に対して、 明らかに確率的優位性が高いポイント(あるいは時間)があります。 --- ・金融市場のゆらぎのメカニズムを物理学で解 http://www.titech.ac.jp/news/pdf/n000204.pdf ・アインシュタインの「揺動散逸関係」は金融市場でも成立している - 東工大 http://news.mynavi.jp/news/2014/03/12/047/ --- 行き当たりばったり、無作為にエントリー/イグジットを繰り返すどのようなEAにおいても、 試行回数を増やすことで、収支は ±0(プラマイゼロ) に収束します。 これは、理に適った売買ロジックでなければ、ブローカーに有利な(=我々に不利な)マイナスエッヂ※(≒スプレッド、スリッペ-ジ、未約定、他)により、徐々に資産が削られることを意味します。 海外フォーラムのソースコードが公開されているフリーEAや、 情報商材として販売されているトレードタイプEAには、利益を積み上げるためのエッヂが足りないものが、そのほとんどを占めています。 今現在勝っているEA、これまで利益を積み上げたEAは、後に同じだけのドローダウンを喰らい、逆に今負けているEAがそのうち勝ち始めるのです。 未来を担保するためには、過去の様々な相場に照らし合わせ、どのようなシーンであってもワークすることが重要であると考えます。

2016年3月4日金曜日

バンドワゴン効果 - マーケットの仕組みを垣間見る

バンドワゴン(楽隊車)が賑やかに、ごく少数の人たちを乗せ、心地よい音楽を流しながら、なだらかな登り坂を進んでいる。 そのうち、音楽は大きな音と共に鮮明になってゆき、沿道にいる傍観者たちを次第に引きつけていく。 我慢できなくなった人々は、我先に次々とバンドワゴンに飛び乗る。 気がついたら、バンドワゴンには多くの人たちが群がり大賑わい。 それに伴ってバンドワゴンは重くなりスピードが落ち始める。 そうすると、飛び乗ることができなかった群集までも、何の苦労もなくバンドワゴンに乗ることが可能となる。 そしてついにその重みに耐え切れなりバンドワゴンは停止する。 停止するとさらなる群衆が… 前に進めなくなったバンドワゴンは、その重みでゆっくりと後退を始める。 これにより後ろに居た群衆がなぎ倒された。 バンドワゴンのバックはさらに速くなる。 なぎ倒される人は多くなり、上に乗っていた人たちも振り落とされ、パニックに陥る。 これにより軽くなったバンドワゴンは、一番最初に乗っていたごく少数の人たちだけを乗せたまま、音楽を流し、また前に進み始める。 そして次の街の... 沿道にいる人たちがまた・・・ 出典:「デイトレード」オリバー・ペレス

2016年3月3日木曜日

FXはギャンブルか?

FXは博打なのか否か? 私は今でもよく聞きかじったぐらいの人とこのことで口論になります。 株や不動産は投資なのに… まあ予想できないということで言えば博打となるのでしょうが、 レベルは違えどそれは全てにおいてそうですね。 レバレッジを効かせすぎると博打、低レバなら投資みたいに言う人もいます。 要はその議論、どこまでいっても答えはないということです。 未来を予測できると思っているのは、相場を張ることもなく、語ることでマーケットに参加しているつもりのひとに多いですね。 ある週末に、為替で有名なミスター◯氏が米雇用統計好結果をもとに、次週のドル円レンジを102円~107円とおっしゃっていました。 5円というその値幅の大きさにもびっくりしますが、 107円というのがかなり大胆な数字で、間違いかなと少し驚いたので記憶していました。 当然結果は見事に外れとなりましたが、この方曲がり屋で有名ですので、数字もさることながら真剣に為替相場と向き合っている殆どの人は信じなかったとは想像します。 そんな誰でもわかるような明確なものってあるはずないですよね。 勝てば官軍、結局勝者にとって博打であろうが何であろうがいいのです。 相場で勝ち残っているホンモノは、この不確実な相場の世界にある薄いエッヂを嗅ぎ分け、利益上げ続けています。 これがプロデイーラーの仕事です。

2016年3月1日火曜日

Trilogy社の「EAレンタル会員」の特長

選択、設定、稼働が困難なEAに対して、当社が その全てを代行する。 最大リスクをある程度確認できているEAは、他投資手法とは異なり、資金管理が可能である。 自身の口座で運用するため、 ・運用状況をリアルタイムで確認可能 ・複数のEAを用いて自由に設定可能 運用口座は、国内業者使用で全額信託保全。これはペイオフ制度を超える。 出金は同一名義の銀行口座にしか振り込まれな いため安全。 運用を担当するEAには、取引する上で最大の障 害となる感情がなく、取引ルールが明確であるため、長期間に渡る履歴を確認し、始めることができる。 初期手数料は無し。 利益が出た時のみの成功報 酬型。 途中解約はいつでも可能。 必要な物は24時 間稼働のWindowsPCとインターネットへの接続 環境。 続きは、 資産運用における「EAレンタル会員」の優位性について レジュメをご覧ください。